Банките во ЕУ и во еврозоната би останале доволно капитализирани дури и во случај на макроекономски шокови во следните три години, покажа овогодинешниот стрес тест на Европската банкарска агенција (ЕБА) и Европската централна банка (ЕЦБ). И словенечките банки покажуваат соодветна адекватност на капиталот, соопшти Банката на Словенија.
Банките во еврозоната покажуваат соодветна адекватност на капиталот и во случај на неповолни макроекономски шокови, според Банката на Словенија, тоа го покажуваат резултатите од тестовите за отпорност на стрес тестови што се спроведуваат секоја втора година под покровителство на ЕЦБ и ЕБА.
ЕБАнајави дека во неповолно сценарио – во кое, меѓу другото, бруто домашниот производ (БДП) во ЕУ би паднал за вкупно шест проценти во годините 2023 – 2025 година – банките ќе загубат 459 милијарди евра капитал, т.е. нивото на највисок квалитет на капиталот CET1 да е од 15 проценти на 10,4 проценти.
„И покрај вкупната загуба од 459 милијарди евра, банките во ЕУ ќе останат доволно капитализирани за да можат да ја поддржат економијата дури и во период на тежок стрес“, вели ЕБА, која тестираше 70 банки од ЕУ и од Европската економска област, кои имаат 75 отсто од вкупните средства на банките во ЕУ.
Како дел од унифицираниот контролен систем (SSM), оваа година повторно беа спроведени тестови за отпорност на стрес оддолу нагоре според методологијата EBE. ЕЦБ вклучи 98 важни банки од еврозоната во проверката, меѓу кои и две важни словенечки банки. Како што соопшти ЕЦБ, тестот ЕБЕ ги вклучува тестовите на 57 банки во еврозоната.
Според Банката на Словенија, целта била да се процени ефектот на кредитниот, пазарниот и оперативниот ризик и ризикот од нето каматниот приход врз адекватноста на капиталот на одделните банки во периодот 2023-2025 година.
Тестовите беа спроведени врз основа на основните и негативните сценарија. Последниот претпоставуваше продолжен период на низок раст на БДП и зголемена инфлација, што влијаеше на влошување на условите во корпоративниот и секторот домаќинства, заедно со корекција на цените на активата и зголемување на каматните стапки.
„Резултатите потврдуваат дека и во неповолно сценарио, банките одржуваат доволна еластичност и соодветен коефициент на капитал“, пишува Банката на Словенија, каде што исто така забележуваат дека банките напредувале во однос на претходните стрес тестови во 2021 година.
И покрај построгото сценарио, банките од еврозоната покажаа помал пад на стапките на капитал во споредба со 2021 година“, објави словенечката централна банка.
Намалувањето на коефициентот на капиталот во голема мера е резултат на загубите од кредитниот и пазарниот ризик – главно од ревалоризација на средствата и пониските нето приходи од камати поради зголемените финансиски трошоци. Дополнителен негативен ефект доаѓа од повисоките оперативни трошоци како последица на инфлаторните притисоци, објаснуваат оттаму.
Банката на Словенија, исто така, изјави дека двете словенечки банки кои биле вклучени во тестот на ЕЦБ биле ставени во џеб 2 (пад на CET1 помеѓу 3,00 и 5,99 процентни поени) или џеб 3 (намалување на CET1 за 6,00 и 8,99 проценти), каде што се класифицирани најголем дел од банките од обединетиот супервизорски систем.
Користејќи слична методологија, Банката на Словенија спроведе стрес тестови за 12 помали банки (за словенечки помали банки и штедилници, филијали на банки во мнозинска странска сопственост и СИД банка). „Резултатите покажуваат дека, и во основното и во неповолните сценарија, тие покажуваат соодветна адекватност на капиталот и споредлив опсег на резултати со ССМ“, напишаа тие.
Намалувањето на коефициентот во неповолното сценарио главно се должи на зголемувањето на кредитните загуби во врска со намалената способност на банките да генерираат приходи, додаваат оттаму.
