Големите банки во Европа добија генерално доста пристојно сведоштво за својата отпорност од европскиот банкарски надзор. Според него во текот на последните години значително зголемените капитални амортизери се наоѓаат релативно стабилни.
Најслабо се претставија банки од Италија, Ирска, Шпанија и Австрија. Најслаби резултати забележаа италијанската „Monte dei Paschi“, австриската „Raiffeisen“, шпанската „Banco Popular“ и две од најголемите ирски банки. Меѓу 12-те банки кои најслабо се претставиле се и германските најголеми банки „Deutsche Bank“ и „Commerzbank“.
Во сегашниот стрес тест вкупно 51 банка од 16 земји требаше да докажуваат дека можат да издржат под сериозен пад на економијата и на цените на имотите. За прв пат во тестот сега се вклучуваат и правни ризици. Помалиот број финансиски институции оваа година го рефлектираа искуството на Европскиот банкарски орган (EBA) да се фокусира на поголемите банки и да ја доверат контролата врз помалите на националните регулатори.
Банките од Португалија и Грција не се вклучени во тестовите кои започнаа во февруари.
Во претходниот стрес тест во 2014-та година од 123 проверени банки пропаднаа вкупно 24, а на нив им недостигаа 24,6 милијарди евра.
„Резултатите ја покажуваат како целина отпорност на банкарскиот сектор на ЕУ, благодарение на значајната рекапитализација“, се вели во извештајот на Европскиот банкарски орган (European Banking Authority).
Европската централна банка (ЕЦБ), исто така го оцени резултатот за позитивен: „Тестот покажува подобра отпорност на банкарскиот систем на еврозоната. Сепак одделни банки покажуваат значителни слабости “, појаснува централната банка во своето мислење.
Деветте германски банки во тестот покажуваат добри резултати, иако во поединечни случаи ги исполнија барањата на самата граница. Најдобро се претставува „NRW Bank“, која дури и во најлошо шоково сценарио покажува показател „Equity Tier 1“ (Односот на основниот капитал од прв ред, „CET1“) – капитал спрема ризичните средства во износ од 35,4 отсто. Кај „Deutsche Bank“ тој опаѓа до 7,8 отсто, а кај „Commerzbank“ изнесува 7,42 отсто. Најслабо за овој индикатор се претставува италијанската „Monte dei Paschi die Siena“ со минус 2,44 отсто.
Во фокусот на тестовите беа првенствено италијанските банки, кои според некои проценки имаат лоши кредити од 360 милијарди евра. Некои критичари најавија пред објавувањето на резултатите, дека тие можат да се користат како изговор за спасување на западната во криза „Monte dei Paschi“ и можеби и други банки со пари на даночните обврзници.
Во меѓувреме сепак ЕЦБ го одобри спасувачкиот план за „Monte dei Paschi“. Покрај тоа ЕЦБ даде зелено светло за продажба на пакет од лоши кредити на банката во вредност до 10 милијарди евра.
Соодносот на капиталот спрема ризичните средства се смета за одлучувачки индикатор. Аналитичарите сметаат дека ниво од 7% е критично. Шпанската „Banco Popular“, ирската „Bank of Ireland“ и австриската „Raiffeisen“ се под оваа граница со соодветно 6,62 отсто, 6,15 отсто и 6,12 отсто.
За разлика од претходиот стрес тест во 2014-та година, сега EBA не дефинира гранични вредности, при неисполнување одредена банка ќе се смета за пропадната.
