Софтверскиот инженер и стратег Мет Ескиџ ги објави своите прашања за GPT4 во кои прво дефинираше хипотетичко сценарио за деловни услови во кои каматните стапки растат и ја опиша структурата на средствата и обврските на Silicon Valley Bank(SVB), а потоа побара „јазичен модел“ за проценка на финансиските ризици: солвентност према инфлацијата, зголемување на каматните стапки, рецесии, промени на цените на недвижностите, пандемии (или некоја друга катастрофа) и “јуриш” во банка.
GPT4 веднаш направи проценка на ризикот, ги рангираше овие ризици и донесе описни заклучоци. Вештачката интелигенција заклучи, на пример, дека според RAC (Risk Assessment Code) ризикот од зголемување на каматните стапки е најизразен за SVB и предложи едноставно прилагодување на портфолиото:
а) Банката може да ја прилагоди својата распределба на средства за да ја намали нејзината концентрација во долгорочни државни и хипотекарни хартии од вредност. Со диверзификација во обврзници со пократок рок на доспевање и други класи на средства со помала чувствителност на каматните стапки, банката може да ја намали својата изложеност на флуктуации на каматните стапки.
б) Заштита од каматните стапки: користете финансиски инструменти како што се каматни свопови, форварди и опции за заштита од потенцијални промени во каматните стапки. Овие инструменти можат да и помогнат на банката да управува со ризикот од каматна стапка и да ги ограничи потенцијалните загуби.
в) Управување со средства и обврски (ALM): Спроведете ALM стратегија за подобро усогласување со времетраењето и паричните текови на средствата и обврските на банката. Ова може да помогне да се намали ризикот од каматните стапки со тоа што ќе се осигури дека промените на каматните стапки имаат избалансиран ефект на двете страни од билансот на состојба.
За неколку моменти, GPT4 достави и предлози за едноставни мерки за други проценети ризици до софтверскиот инженер Ескиџ. Ако Ескиџ за неколку моменти требаше да добие прозаичен одговор од вештачката интелигенција за тоа што требаше да направи SVB за да ги намали своите ризици, како можеше софистицираниот систем за следење на ризикот на Федералните резерви да не забележи и спречи „учебнички модел на лошо управување „ без главниот одговорен за воочување на проблемите во системот тврди дека тоа навистина е „модел на учебници за лошо управување“ и не е нешто што досега не го сретнале. После такво искуство, звучи хумористично кога Мајкл Бар вели:
„Ние ќе продолжиме внимателно да ги следиме состојбите во банкарскиот систем и подготвени сме да ги користиме сите наши алатки за институција од која било големина, доколку е потребно, за да го одржиме системот безбеден и здрав. Да додадеме дека по спасувачката акција на швајцарската Credit Suisse банка, не е утешна ниту реакцијата на швајцарските регулатори“.
Тие заклучија дека постоечкиот сет на правила кои требаше да спречат нова банкарска криза на меѓународно ниво се покажаа бескорисни во оваа банкарска криза, иако за нејзиното создавање беа потрошени милиони работни часови.
